上证综指盘整：金融期权策略与波动分析

【金融期权策略早报概要】 上证综指数震荡上行高位盘整，大盘蓝筹股偏强震荡，中小盘股和创业板股高位盘整。 金融期权隐含波动率在历史较低水平波动。 对于 ETF 期权，宜构建备兑策略、偏中性的双卖策略、垂直价差组合策略；对于股指期权，宜构建偏中性的双卖策略和期权合成期货多头或空头与期货空头或多头做套利策略。