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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

交易夜读312 | 系统化交易,治好这六种危险的交易心态

08-19 金十数据
语音播报预计19分钟

交易路,不孤独。欢迎来到夜读栏目第311期,本期内容来自迷局。想要随时收听往期夜读音频,欢迎点击关注电台,不迷路。

交易夜读312 | 系统化交易,治好这六种危险的交易心态

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01 心态永远是第一位

期货市场的巨大诱惑面前,交易者的心态永远是第一位的,甚至于其他的要素与之相较都显得不再重要。

下面罗列了几种交易者的心态。怀揣的心态就决定了相应的结局。

(1)如果不追求"财富保值增值",而是追求"少许有些赢利",那么已经"误入愁城";

(2)如果不追求“少许有些赢利”,而是追求“至少保本不亏”,那么已经“误入歧途”;

(3)如果不追求“财务安全自由”,而是追求“财富保值增值”,那么已经“误入危局”;

(4)如果你刻意追求“一夜暴富”,那么有限次的“运气”挡不住“一夜爆仓”的归宿;

(5)如果你不再寻觅“一夜暴富”,而是追求“财务安全自由”,那么已经“误入险境”;

(6)如果不追求“至少保本不亏”,而是追求“不要巨额亏损”,那么已经“误入误区”。

如果表面上看,什么要求、预期都没有,但内心深处仍然想着获利,那么身体中必定隐藏着一个魔鬼。它必定驱策交易者在错误的时机、位置、方向,作出错误的判断。穷尽数年光阴找到的交易模式只有寥寥数笔,很不好受,心中有一个魔鬼;看到交易新手更能赢利,怒气难平,心中有一个魔鬼;大量的交易机会被白白放弃的时候,很不消停,心中有一个魔鬼;眼见他人赚的很多而自己却收获甚微,五昧杂陈,心中有一个魔鬼;看到比你笨的人都可以赚钱而自己却在亏损,寝食难安,心中有一个魔鬼……

要真正在内心深处告诉自己:可以有安全指标、获利指标、长期指标、利润率指标等,但对此从不奢望。一年只交易、仅把握住了一次大级别的交易机会又何妨?“真正做到内心的平和”,就是对于没有把握到的机会,全当市场根本就没有出现过。到达此种境界,谁也伤害不了你。

对于交易者而言,不亏或少亏损,从长期来看已经超过大多数(90%)人。最后的胜利是属于长跑冠军的。

现在,交易是一场超级马拉松比赛。只要还在交易,那么这场马拉松比赛就没有终点。所有的快速成长都是有风险的,都会付出极大的代价。一时的胜利不代表什么,一时的亏损也不代表什么。

如果交易者可以做到“基于安全模式+长期+稳定”地获利,那就是芸芸众生中的极品。相信代价,因为少了今后爆仓的概率;相信过去的付出,因为有了直觉,会让你看到机会与风险(君子不立危墙之下);相信千锤百炼的后天获得性,它必使你拥有常人所不具备的秉赋。

除了心态,想要在期货中长期持续稳定的获利,你必须长期持续稳定的输出一套具有正向收益预期的一个交易逻辑,也就是你要建立一个交易系统。

02 为什么要系统化

我们人永远只会采用对自己最有利的一个行为,所以想要进行系统化的交易,必须要从洞察那些核心的根本因素,才有机会真正的走上这条路。

在我做交易的前几年我是重度基本面分析的崇拜者,因为那个时候的我切入期货的角度就是基本面分析。我主要的交易方式就是通过研究期货品种的一个基本面数据,然后去判断未来的方向。

用这种方式交易,我亏损了两年,亏得特别惨。如果基本面是我们优势的所有来源,那我想请问一下,我跟那些交易了现货十年二十年的人相比,跟那些国际粮食巨头相比,有优势吗?

于是我寻求改变,这个时候有人告诉我想要期货交易做好,你就必须去看资金面,资金的变化才是导致价格变化的根本因素,于是我就去研究资金面,我当时去研究了成交量、持仓量,还研究了包括期货公司盘后的龙虎榜我都会去看,然后我还是在继续亏损的一个状态。

在这个过程中我产生了一次超级重大的亏损,那时感觉就是元气大伤,开始有些质疑自己选择这条路了。

那个时候我单位的一个同事过来找我聊天,他说最近从优化交易非常火,问我有没有去研究一下?我笑说,程序化交易是吧?我把这个交易做到这么复杂的程度都没有办法实现获利,你跟我说用一台破电脑用几行代码就能够实现获利,这是不是有点太扯了?但是那个时间节点真的很特殊,因为那个时候我刚经历一次非常大的亏损,也没有多余的钱去交易。

期货交易不是要你去精准地预测出应该怎样做,期货交易是当你亏损的时候怎么办?当你盈利的时候要怎么处理?这才是真正的期货交易技术。想要去进行系统化的交易,至少需要两个因素来帮助突破这一点:

第一个,你需要知道未来的走势是不确定的;

第二个,你要明白盈利来源是哪?

第一个行情走势的不确定性,对于未来我们唯一可以确定的就是不确定。举一个例子:假如这里有一棵果树,我想请问各位,这棵果树的价格是由什么决定?果树的价格它是由人们觉得它能长出多少果实决定。请注意我说的是人们觉得它能够长出多少果实决定。人们的预期决定了这个价格,价格怎么才会发生改变呢?出现了某些新的消息,改变了人们的预期,价格自然而然就改变了。

有一位诺贝尔化学奖得主提出在一个平衡的状态下,分子的运动是混沌的,我们没有办法知道分子前一秒在这里,下一秒在那里,我们没有办法知道它是怎么运行的。但是如果这个时候来一个外力把平衡状态打破,这个时候分子的运动是有方向、是有迹可循的。

在一个正常的状态下,每一个品种可能都处于一个区间的横盘震荡的一个走势。这个时候是平衡状态的,但是如果这个时候出现一个外力把这个平衡状态给打破,那会发生什么?我们市场总是会出现连续大幅的上涨类似的趋势性行情。这个时候市场运动是有方向的,一眼就能看出来是在跌或者涨,所有人都能看出来。市场运动是有方向,这个时候是有迹可循的,这个时候可以给我们的交易带来优势。

你想赚钱,核心逻辑就是要在期货市场有序的朝某一个方向大幅度运动的时候,你一定要持有正确的仓位。

03 如何系统化

在赌场的轮盘中一共有37个格子,游戏开始后轮盘就会转动,然后弹出来一个球,这颗球落到哪个盒子,压对的那个人就获胜,那这个概率很容易计算,1/37的获胜概率,所以如果赌场给我们的赔率是一赔36的话,这个游戏是很公平的,我们跟赌场是五五开,但是赌场给的赔率是一赔35。

赌场就通过这么一个很小的规则的改变,让赌场具有了一个优势。难道赌场是逢赌必赢吗?答案是否定的,它的优势概率特别小,赌场要的是什么呢?赌场要的是长期持续稳定的获利,需要的是人们过来大量的参与游戏,它才能够盈利。

赌场通过一个简单的逻辑,具备了一点点的优势,他开发了很多个游戏,这种类似的游戏,每一个游戏都有那么一点的概率优势,然后进行一定的资金管理,每个游戏限制你的投注额,它把每个游戏都分散开,然后进行限制,这就是赌场整个的一套系统。你赌的人越多和交易的越多,我获利的优势就越明显,因为我的优势会长期持续的被稳定输出。

一套交易系统有两部分构成:第一部分是交易逻辑,这负责进攻。交易逻辑需要具有正向收益预期。你有了交易逻辑之后需要一个资金管理,资金管理的关键在于保护你的交易逻辑,可以长期持续稳定的被输出。

所以整套系统大体的意思是因为我们不知道未来的行情会怎么走,所以我们要不停的试错,直到我在趋势行情中持有到正确的仓位,因为这样做可以让我具有优势,然后我大批量的持续输出这个优势,最后获利,这就是系统化交易的一个核心。

04系统化交易的优势

系统化的优势之一,可以定义混沌的市场走势,让看似无序的走势在你眼里变得有序。期货交易也可以让我们定义混沌的K线走势。

在系统化交易者的眼中,市场的走势只有两种形态,第一种满足了规则,于是进场交易,第二种不满足市场规则。

系统化会让整个交易过程变成了一个红绿灯,绿灯我前进,红灯我就停下来观望。这一点就正如索罗斯说的:如果一个投资者在交易的过程中经常感觉到兴奋亢奋恐惧,心跳加速的话,他一定没赚什么钱。真正好的交易都是无聊的,因为你对未来的一切都有了自己的处理规则,所以它才无聊的,这说明你面对不确定有了自己的把握。

系统化交易的第二个优势就是可以很好的解决心态问题。

单纯的去讲心态的话,没法从根本的认知上去改变人们的思考方式,是基本解决不了问题的。实际上一切心态的问题都来源我们面对未知的恐惧。因为我们不知道下一根K线会发生什么,也不知道会亏损还是盈利,还是会利润回吐,我们不知道这些问题,由此产生出各种各样的心态问题。

假如你建立了一套标准化的交易系统,这套交易系统告诉我们在什么情况下止损,又在什么情况下止盈,开多少仓位,什么时候去加仓,会清楚知道一笔单子最多亏多少钱?这样你会知道你长期坚持下去一定可以。那个时候的交易在你的眼里,就慢慢的会变成一个很无聊的大量的重复的过程,这个时候才可以说你是一个较为成熟的一个期货交易者。

系统化交易的第三个优势,它的反脆弱性更强。

投机交易所面对的是未来的不确定,从理论上来说,有无数种方式会让交易者产生巨额的亏损。在我看来,系统化交易轻仓分散多个品种,这种趋势跟踪玩概率的交易模式是反脆弱性最强的。

期货市场本就是因为波动而产生的,因为在很久以前有一群现货商,他们突然发现价格每天在大起大落的,而且这群现货商也明白自己把控不了价格的走势,所以他们建立了期货市场用来进行套期保值。

也就是说,第一,现货商认为价格的走势是不确定的,所以需要期货市场。第二,现货商认为期货市场的走势经常大幅度波动,所以就建立了期货市场。那么我们系统化交易,基于市场波动而建立起的交易体系,就是最强的交易系统。

尽人事,听天命就是投机交易的真谛。

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(责任编辑:李显杰)
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